Workshop stress test

Workshop ini diikuti oleh 4 Orang Eksekutif Bank BSI yang membidangi Risk Management dan Perencanaan Pengembangan. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari penuh pada tanggal 16-17 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Hotel AMARIS Kemang Jakarta.

LATAR BELAKANG

Saat ini Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan para pengusaha UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian di Indonesia selalu mengarahkan perbankan untuk memberikan  suku bunga single digit. Sektor kredit SME merupakan salah satu sektor yang juga diharapkan dapat memberikan suku bunga single digit. Dengan adanya suku bunga single digit dapat  menumbuhkan perekonomian Indonesia melalui sektor Kredit SME.

Berdasarkan data ALCO September 2021 untuk pinjaman kecil (diluar Kredit Program KUR dan Program PEN) dengan tiering s/d 1M dikenakan suku bunga 14% s/d 15%,  > 1M s/d 25M dikenakan suku bunga 12% s/d 14,75%, dan untuk pinjaman menengah suku bunga berkisar 12% s/d 14,25%. Melihat suku bunga ALCO tersebut Divisi Small & Medium Business Development (disingkat SMB) mempunyai tantangan untuk bisa menerapkan keinginan yang disampaikan oleh pemerintah, regulator bank dan pengusaha UMKM. Selain itu beberapa bank pesaing baik dari Himbara maupun Swasta sudah mulai menerapkan suku bunga single digit.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sebelum menerapkan suku bunga single digit, Divisi Small & Medium Business Development merasa perlu mengkaji stress testing kredit Kecil dan Menengah BANK dengan menggunakan bunga single digit dalam rangka menghadapi persaingan suku bunga pinjaman single digit khususnya di kredit SME.

Stress test menurut Committee on the Global Financial System, Bank for International Settlements – BIS (2000) adalah teknik atau metode yang digunakan oleh perusahaan keuangan atau bank untuk menentukan potensi kerentanan terhadap peristiwa yang tidak biasa (exceptional), tetapi mungkin terjadi. Kejadian-kejadian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dalam jumlah besar namun memiliki probabilitas yang bersifat eksepsional atau sangat jarang terjadi.

Stress test dirancang untuk melengkapi penerapan pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian ekonomis Bank pada kondisi pasar yang tidak normal guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.

Bank melaksanakan stress testing dengan tujuan melihat seberapa besar dampak yang mungkin dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor risiko pada kondisi ekstrim dan seberapa kuat Bank dapat menanggung dampak tersebut.

Selain itu, manfaat stress test untuk internal bank adalah sebagai berikut :

1. Menilai sensitivitas portofolio dan pendekatan yang harus diambil dalam kejadian ekstrim.
2. Mendukung keputusan alokasi portofolio dan strategi dalam kondisi normal.
3. Mengevaluasi kapasitas modal Bank untuk menyerap kerugian potensial yang besar.
4. Mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan Bank untuk mengurangi risiko sehingga dapat menghindari dampak yang buruk terhadap pemenuhan modal minimum.

Untuk bank yang menggunakan pendekatan IRB (Internal Rating Based Approach) dalam pengukuran risiko kredit maka BANK harus melakukan stress testing risiko kredit untuk menilai pengaruh kondisi ekstrim tersebut terhadap kebutuhan modal sesuai peraturan IRB.

RUANG LINGKUP

Stress test harus mencakup identifikasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi atau perubahan kondisi ekonomi di masa depan yang dapat menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap eksposur kredit dan penilaian terhadap kemampuan bank untuk bertahan dengan perubahan semacam itu.  Ruang lingkup pengukuran stress test risiko kredit adalah untuk aktivitas perkreditan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Macro Economy Credit Risk Stress Testing

Macro Economy Credit Risk Stress Testing adalah stress testing yang menggunakan analisis sensitivitas untuk mengetahui akibat adanya perubahan variabel makro ekonomi terhadap perubahan kinerja kredit perbankan.

Analisa stress testing ini terdiri dari:

1. Stress Testing Risiko Kredit secara Portofolio

Stress testing ini digunakan untuk mengukur kemampuan debitur pada portofolio tertentu (per segmen bisnis, per produk kredit, per sektor ekonomi, dll) dalam berbagai kondisi, baik kondisi normal maupun tidak normal.

• Stress Testing Risiko Kredit secara Individu

Stress testing ini digunakan untuk mengukur tingkat default per individu debitur.

• Stress Testing Risiko Konsentrasi Kredit

Stress testing risiko konsentrasi kredit digunakan untuk menilai risiko konsentrasi portofolio dalam satu atau lebih kategori seperti per sektor ekonomi, per segmen, atau per debitur.

TUJUAN

Tujuan umum riset ini memberikan input yang strategis dalam mendukung pertumbuhan volume pinjaman dan jumlah nasabah pinjaman BANK. Adapun tujuan secara detailnya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas penerapan suku bunga single digit di Bank Pesaing (Himbara dan Swasta)
   1. Memberikan analisa stress testing sampai dengan s/d di suku bunga berapa kredit Kecil dan Menengah BANK masih dapat memberikan laba bagi segmen SME dan BANK.
   1. Alternatif solusi atas hasil stress testing suku bunga single digit dan potensi lain yang dapat dijadikan pendukung dalam pemberian suku bunga single digit di segmen SME.

OUTLINE

a. Role of Stress Test

b. The ICAAP

c. Building Block of Stress Test

d. Stress Testing Types

e. Sensitivity versus Scenario Analysis

f. Analysis on specific Risk Factors

g. Learning from the Past