Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...

Workshop Credit Risk Modelling

WORKSHOP CREDIT RISK MODELLING

Pengantar

Selama dekade terakhir, beberapa bank terbesar di dunia telah mengembangkan sistem yang canggih dalam upaya untuk mengukur sejauh mana akibat ditimbulkan dengan adanya penerapan Credit Risk Modeling tersebut dari aspek-aspek penting dari lini bisnis mereka. Model tersebut dimaksudkan untuk membantu Bank dalam kuantifikasi, menggabungkan dan mengelola risiko di lini produk. Output dari model ini juga memainkan peran yang semakin penting dalam manajemen risiko bank dan kinerja proses pengukuran, termasuk berbasis kinerja kompensasi, analisis profitabilitas customer, berbasis risiko harga  manajemen portofolio yang aktif dan struktur permodalan keputusan.

Penentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) menurut PBI No. 3/21/PBI/2001,  komponen modal terdiri dari Modal Inti (tier 1), Modal Pelengkap (tier 2), dan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank dapat menghitung kebutuhan permodalannya melalui dua pendekatan, yaitu:

a.      Pendekatan terstandarisasi

b.      Pendekatan Internal Rating-Based Approach (IRBA)

Mulai tahun 2010, Bank harus menggunakan pendekatan IRBA dengan menerapkan Basel II. Dalam Basel II, penghitungan permodalan harus memperhitungkan risiko (Risk), adapun risiko yang akan mempengaruhi nilai perhitungan permodalan bank adalah :

(1) KPMM Risiko Kredit,

(2) KPMM Risiko Pasar, dan

(3) KPMM Risiko Operasional.

Workshop ini dirancang dengan tujuan dan manfaat:

  1. Pesertamampumengeksplorasidanmenganalisabagaimanamenghitung individual credit facilities, corporate credits, distressed corporate debt, corporate lending, sovereign lending, distressed sovereign debt, sovereign and credit rating process, securitised credit exposures and portfolios of credits;
  2. Pesertamampumenganalisa measuring and modelling of credit risk factors including potential credit exposures, credit loss distributions, default frequencies, times to default, recovery rates, credit migrations and credit spreads sertabagaimanaevolusi  Basel I, basel II dan Basel III dalamhal Credit Risk.

Berikut ini dokumentasi  workshop yang dilaksanakan di Hotel Manhattan Kuningan, Jakarta.

Workshop ini diikuti oleh beberapa Bank Nasional, antara lain:

  1. Bank BPD Maluku
  2. Bank BPD Kaltim
  3. Bank BPD Riau, dan
  4. Bank BRI

 

CRM

 

 

CRM

 

 

CRM

Speak Your Mind

*